ABOUT THE DESIGN METHOD IN THE STOCHASTIC CLOSING PROBLEM

Authors

M.I. Tleubergenov

Keywords:

Equation, quasi-inversion method, design method, inverse stochastic problem, inverse problem of dynamics, type order, matrix column, disturbed motion, form, matrix

Abstract

One of the inverse problems of dynamics is considered - the problem of closure in the class of stochastic differential equations of the second order of the Ito type for given properties of motion that do not depend on velocities. Sufficient conditions are obtained for the existence of a given integral manifold of the completed system of stochastic differential equations. The general linear and scalar nonlinear cases of the problem posed are investigated separately.

References

Еругин Н.П. Построение всего множества систем дифференциальных уравнений, имею-щих заданную интегральную кривую // ПММ. 1952. Т.10. В.16. С.659-670.

Галиуллин А.С. Методы решения обратных задач динамики. М.,1986. 224с.

Мухаметзянов И.А., Мухарлямов Р.Г. Уравнения программных движений. М.,1986. 88с.

Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация. М., 1990. 632с.

Тлеубергенов М.И. Об обратной стохастической задаче замыкания //Доклады МН-АН РК, 1999. № 1. С.53-60.

Тлеубергенов М.И. О решении обратной стохастической задачи замыкания методом ква-зиобращения // Известия НАН РК. Серия физико-математическая. 2008. № 5. С. 5-9.

Тлеубергенов М.И. О решении обратной стохастической задачи замыкания методом раз-деления //Математический журнал. Алматы. 2009. № 1(31). С. 84-89.